مقالات آموزش فارکس

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار

یک خط حرکت جهت مثبت DI+ و یک خط حرکت جهت منفی DI- برای سنجش قدرت روند صعودی یا روند نزولی و همچنین می توان از خط سوم اختیاری به نام شاخص جهت دار میانگین ADX هم استفاده نمود که قدرت روند رو به بالا یا پایین را می سنجد که در آن خوانش بالای عدد ۲۵ که یک روند قوی محسوب می گردد.

درباره اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یک اندیکاتور نوسانی است و از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور( Average Directional Index )یک ابزار است که اختلاف بین دو کف را با دو سقف مقایسه می کند و می تواند قدرت و شدت روند را تخمین بزند و همجنین حرکات قیمتی را پیش بینی کند و تخمین بزند. اندیکاتور ADX متشکل از 3 خط است. یکی خط اصلی / یکی در جهت مثبت حرکت اندیکاتور DL+/ و دیگری در جهت منفی DL_ حرکت اندیکاتور است.

کاربرد اندیکاتورADX

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده کرد به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در ۶ حالت مختلف به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

  • زیر تراز ۲۰ : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
  • تقاطع تراز ۲۰ به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال پیدایش است.
  • بین تراز ۲۰ و ۴۰ : اگر خط ADX در حد وسط تراز ۲۰ و ۴۰ در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال پیدایش بوده است، تایید شده است.
  • بالای تراز ۴۰ : روند بسیار قدرتمند.
  • تقاطع تراز ۵۰ به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
  • تقاطع تراز ۷۰ به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقعی نادر رخ می دهد.

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

  • سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
  • سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

اندیکاتور ADX

فرمول اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار محاسبه ADX

فرمول محاسبه

DI+ برابر با شاخص هدایتی مثبت است

DI- برابر با شاخص هدایتی منفی است

نکات مهم مربوط به اندیکاتور ADX

۱- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSA توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی قابل تحمل است که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت کند.

۲- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX حتما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX به معنای نزولی بودن روند نیست.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار

اندیکاتور ADX

یکشنبه 15 مهر 1397 | 1293 بازدید | آموزش

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار که در آنالیز فنی کاربرد دارد.

این شاخص توسط اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

  • +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
  • -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
  • خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می‌گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال‌های خرید و فروش معتبر هستند.
معمولا مجموع چهار عنصر نام برده می‌تواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا