فارکس برای مبتدی ها

اشباع فروش چیست؟

فیلتر rsi بالای ۵۰

اشباع فروش چیست؟

1 اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

1.3.1 ۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cci که مخفف کلمات ” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند .
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد .

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است .
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است .

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است .

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند .
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱ ) شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند .

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند .

۲ ) شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند .

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد .

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد : واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم .

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.

اندیکاتور RSI چیست !؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است .. اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ اشباع فروش چیست؟ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

نتیجه گیری :

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی اشباع فروش چیست؟ اشباع فروش چیست؟ عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

 rsi- میداس سرمایه

فیلتر rsi زیر ۳۰- فیلتر اندیکاتور rsi

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

فیلتر rsi

فیلتر rsi بالای ۵۰

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود اشباع فروش چیست؟ دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر بورس rsi کمتر از ۲۰

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا