استراتژی معاملاتی مومنتوم

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در استراتژی معاملاتی مومنتوم حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه استراتژی معاملاتی مومنتوم اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در استراتژی معاملاتی مومنتوم این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه استراتژی معاملاتی مومنتوم گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج استراتژی معاملاتی مومنتوم بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

چرا استفاده از مومنتوم بهترین گزینه برای معامله گران کوتاه مدت است؟

ما می توانیم به معاملات خود به چشم یک بازی نگاه کنیم ، به این معنا که دائماً به احتمالات توجه کنیم، تقلب کنیم و به این ترتیب به هدف خود برسیم.
هر بازی الگوی خاص خود را دارد که بازیکنان می توانند با استفاده از آنها به نتایج متفاوتی برسند.
برای کسب سود در بازار فارکس باید روندی را طی کنید و مجموعه ای از ست آپ ها، مستند سازی ها و فعالیت ها را تدوین کنید.

استراتژی که در این مقاله به آن اشاره می کنیم، به عنوان بزرگترین عاملی است که معامله گران خرد و حرفه ای برای کسب سود دائمی به آن توجه می کنند.
این نوع از استراتژی می تواند در کسب سود معامله گران به ویژه معاملات CFD بسیار موثر عمل کند و به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای تغییرات کوتاه مدت قیمت بازار، ایجاد پوزیشن های خرید یا فروش، دسترسی به طیف وسیعی از بازار و بهره مندی از از استراتژی معکوس استفاده شود.

معاملاتی که بر حسب مومنتوم انجام می شوند به صورت ذاتی از نوعی استراتژی پیروی می کنند.
در معاملات کوتاه مدت معمولاً بر کسب سود از جریان های موقت و ناگهانی ایجاد شده در بازار فارکس که شامل سرمایه گذاری، هج کردن یا درخواست های خارجی برای بهره مندی از کالاها و سرویس های خدماتی که دسترسی فوری به آنها امکان پذیر نیست، تأکید می شود.

معاملات براساس پرایس اکشن تمامی این نکات را در بر می گیرد.
بنابراین شما می توانید با تراز کردن اقدامات خود در بازار سرمایه و بررسی نمودارها در معاملات به سود برسید.
براساس قانون اول نیوتون هر جسمی که در حال حرکت باشد، به حرکت خود ادامه می دهد و همین موضوع، اساس معاملات بر حسب مومنتوم را مشخص می کند.
هدف ما، ارزیابی حرکت ها بر پایه مدت زمان آن ها است اما زمانی که بازار سرمایه روندی را در پیش گرفته باشد، در یک جهت مشخص حرکت کند و خریداران تمایل داشته باشند که در قیمت های بالاتری خرید کنند ( و بالعکس) تغییرات شدید و لحظه ای در بازار ایجاد خواهد شد.

باید گفت که صرف نظر از بازه زمانی، تصمیم گیری براساس تغییرات بازار فارکس ، به ویژه زمانی استراتژی معاملاتی مومنتوم که معاملات با جهش های لحظه ای رو به رو می شوند، می تواند سود قابل توجهی برای شما داشته باشد و معامله را برای شما آسان تر کند.
اندیکاتور تغییرات نرخ (ROC)، یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.
با این حال، برای حفظ دیسیپلین و نظم در معاملات خود بهتر است روش مشخصی را در پیش بگیرید و با صبر و دقت در اجرای آن پیش بروید تا بتوانید بهترین نتیجه از کار خود دریافت کنید.

منطق

به مثال و روشی که در زیر به آن اشاره می کنیم دقت کنید:
ما از اندیکاتور ROC در این مدل استفاده نمی کنیم اما باید در معاملات خود به سه متغیر توجه می کنیم.
اگر قیمت بالاتر از اندیکاتور میانگین نمایی متحرک 5 و 20 روزه باشد و نقطه پیوت و اندیکاتور 14 روزه RSI بالای 60 باشند، براساس bullish bias یا سوگیری صعودی حرکت می کنیم.
اگر قیمت زیر هر دو میانگین متحرک باشد و نقطه پیوت و RSI زیر 40 باشند، ما موقعیت bearish bias یا سوگیری نزولی را حفظ می کنیم.
اگر مدل ما نشان دهنده یک موقعیت صعودی و کندل روزانه سبز باشد، می توانیم بازه زمانی را به 5 یا 15 دقیقه تقسیم کنیم و از استراتژی مومنتوم اسکالپینگ استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که این معاملات کوتاه مدت، تنها بخشی از معاملات بلند مدت به حساب می آیند.
توجه به این رفتارها در بازار معاملاتی برای معامله گران فاندامنتال سود آور است زیرا فرد می تواند متوجه همسویی بازار با افق دید خود شود.
برای مثال، اگر پیشبینی کنیم که اوپک تولید خود را افزایش خواهد داد و مدتی است که بازار اسپات نفت خام به صورت نزولی حرکت می کند اما بازار نفت در اثر فشار معامله گران روند صعودی را در پیش گرفته است، موقعیت مناسبی برای باز کردن پوزیشن های فروش نیست.

در نمونه ای دیگر، اگر احساس می کنیم که قیمت طلا در حال افزایش است و استراتژی معاملاتی مومنتوم ماتریکس بازار هم موافق با افق ما حرکت می کند، می توانیم معامله خود را در این زمینه با اعتماد به نفس بیشتری انجام دهیم.
داده های استراتژی معاملاتی مومنتوم جدول فوق مستقیماً از MT4/MT5 و با استفاده از ربات معاملاتی RTD اکسل تهیه شده است.
یکی از ابزارهای متعددی که در پلتفرم معاملاتی ارائه می شود، می تواند به معامله گران در تمام استراتژی ها و بازه های زمانی کمک کند تا هنگام استفاده از آنالیز تکنیکال و یا پرایس اکشن، از آن به عنوان یک مزیت بهره مند شوند.

معامله گران باید همیشه بوسیله بررسی ست آپ ها، ریسک معاملات و اندازه پوزیشن ها را ارزیابی کنند.
توجه داشته باشید که می توانید در سطوح اولیه، بوسیله بررسی فاکتورهایی که ترند و مومنتوم پشت هر حرکت را نشان می دهد، ساختار روند خود را مشخص کنید.